вообще то все ровно противоположно. так например если скачивать через стороннюю программу, то будет поддержка многопоточности, функции возобновления, в некоторых случаях еще и проверка хеш скачанного. к тому же утечка памяти не страшна, поскольку браузер закроет все процессы, а скачивание не прервется.
так что довнлоадеры наоборот на то и "довнлоадеры" и пользуются спросы, -- чтобы качать крупные файлы, много файлов. даже с высоким интернетом, 1200мбит/с выгодно использовать довнлоадеры поскольку многопотоке скачивает, можно настроить прокси под конкретные загрузки или вообще выделить разные сети.
в идеале конечно вообще использовать отдельное устройство под скачивание. а для маленьких файлов, до 3 гб сойдет и браузер